ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

       Небольшое вступление: в конце ноября до февраля традиционно появляется много свободного времени, высвобождаемого от преподавательской деятельности (в этом году вёл 9 человек), которое я пускаю на претворение в жизнь самых устоявшихся новшеств/идей, касающихся торговых алгоритмов, аналитического индикатора. Поэтому в последующие несколько месяцев используемые нами алгоритмы будут существенно изменены. В данный момент чуть-чуть изменен аналитический индикатор, что повлияло на исторические результаты ЭТАЛОНА (совсем чуть-чуть: +$3000 результат и минус одна сделка). Мы заметили расхождение с логикой, когда недавно потеряли $800 на сделке по золоту, которой не должно было быть согласно стратегии (индикатор неправильно обработал данные и дал стратегии сигнал, которого нет по логике). Исправление незначительное, поэтому ошибка крайне редко могла приводить к левым сделкам или изменениям в сделках по стратегии, но тем не менее… К текущему моменту инфраструктурные ошибки в алгоритмической торговле сведены к минимуму, благодаря проведенной в 2020 году работе, когда мы исправили очень много вылезающих косяков.

( Читать дальше )

   1. Итак, 1 мая 2021 года запустили первые счета на новой системе портфельных управляющих. В декабре 2020 года я думал мы запустим 4-8 сложных стратегий запакованных в одного робота. Но в процессе придумал другую схему и на апрель 2021 года у нас было 50 простых стратегий основанных на одном торговом паттерне. Из них мы сделали 15 портфельных управляющих (АЛГО) на 5-12 ФИ...



( Читать дальше )